Projets de Fin d'Etude




Projets de Fin d'Etude 2008

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Projets de fin d'étude 2008

Eleve Lieu Titre
Chrystopher BEBERT Wight-Consulting Liquidité des marchés de commodities : Application aux marchés européens
Eva DULIMON LAGA Ecole des Ponts et Chaussées Calcul des Grecs en finance par Monte Carlo
Ramy IBRAHIM LAGA Calculs de volatilité
Gary JASOR EADS
Analyse de sensibilité : Mise en place d'une méthodologie générique de calcul d'indices de Sobol à partir d'outils existants
Omar Faruque KHAN LAGA Algorithme EM et variantes stochastiques
Sélom KOUNETSRON LAGA L'hebdo finance de la MACS
Annouar MEKKAS IUSTI Modélisation et simulation numérique d’écoulements de gaz soumis à un champ de gravité
Anh Thu PHAN CERMICS L'algorithme ABF dans un cas simple
Lalaina RAKOTOMALALA, Frédérique TROUILLET LAGA Econométrie financière
Rija RAZANATSIMBA EDF Couverture en horizon de marché fini d'un produit exposé au delà de l'horizon du marché




Mise à jour le Lundi, 01 Février 2010 18:56
 

Projets de Fin d'Etude 2007

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Projets de fin d'étude 2007

Eleve Lieu Titre
Julie CHAM RBC Suivi des risques des "hedge funds" à la française
Mickael JUVENELLE DMS, Montréal Etude de dépendance entre commodités pour copules
David KARIM ISPG, LAGA Lettre de veille de la MACS
Aminata MADOUGOU EVRY Gestion de portefeuille en temps discret
Borko MILIC LPMTM Implémentation numérique de modèles d'endommagement
Hoang Lam PHAM LPMTM Une méthode variationnelle en mécanique de la rupture, application numérique
Mianja RAKOTOMANANA LAGA Générateur de nombres aléatoires et méthodes de Monte Carlo
Yann ROSENBAUM DMS, Montréal Etude de dépendance entre commodités pour copules
Yohan PENEL CEA Saclay Estimations a posteriori pour une méthode de volumes finis en dualité discrète
Abdoulaye SISSOKHO EVRY Calibration de modèles financiers par approche bayesienne
Caroline SOREL VBS Optimisation d'un portefeuille (modèle de Markovitz)




Mise à jour le Lundi, 01 Février 2010 18:57
 

Projets de Fin d'Etude 2006

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Projets de fin d'étude 2006

Eleve Lieu Titre
Kraibouet Emmanuel ADJE LAA (Université Marne la Vallée) Mise en œuvre de l'estimation de volatilité de processus à volatilité fractionnaire
Stéphane BASQUIN CERMICS Calcul de prix d'options sous le modèle d'Heston par méthode de Monte-Carlo
Vanessa BENDIYAN DEXIA ASSET Management Développement d'outils de pricing d'options exotiques
Nathanaëlle BRASSEUR Laboratoire Statistique & Génome Inversion numérique caractéristique d'une forme quadratique gaussienne
Jérémy COULMY ONERA Etude du schéma Pararéel pour l'équation des ondes
Nicolas DI FEDERICO EADS Tirage aléatoire de zone dans une grille cartésienne
Sébastien FORGE ONERA Mise en œuvre d'une méthode de Newton-Krylov pour la résolution des équations de Navier-Stokes instationnaires
Sylvaine FRANCQ-ROEYE LPMTM Une méthode variationnelle en mécanique de la rupture, application numérique
Adrien GAILLARD Laboratoire Statistique & Génome Minimiser sous contrainte une fonction non linéaire (une entropie relative) dans un espace multidimensionnel
Coralie JOSEPH-AUGUSTE CEA/DEN/SACLAY Dérivation d'un modèle bien posé de vitesse interfaciale
Perrine LANDREAU Polytechnique Montréal Segmentation postérieure pour la classification des isochores
Françoise LESCOT LPMTM
Etudes des modèles non-locaux d'endommagement
Clétha MARIE-CELINE CMLA Implémentation en Matlab de la méthode "Tangent Distance and Tangent Propagation" : Calcul de la distance dans la reconnaissance des formes par la méthode de la Tangente
Alexandre MOYERPolytechnique MontréalDéveloppement de conditions frontières cylindriques pour une méthode d'éléments finis d'ordre quelconque : application à l'équation de diffusion des neutrons
Anh-Khai NGUYENCEA/SACLAYConstruction, analyse et implémentation de schémas numériques de type volumes finis pour une équation de convection-diffusion
Jean-Baptiste PEYREUniversité Mc GillGénérateurs de nombres pseudo-aléeatoires et applications
Sabrina SALMIEDF/R&DCalibration des modèles de prix factoriels pour la valorisation
James YAGAPINLPMTMRésolution numérique de quelques problèmes de mécanique de la rupture formulés à l'aide d'équations intégrales

 

 

 

 

Projets de Fin d'Etude 2005

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Projets de fin d'étude 2005

Eleve Lieu Titre
Hayet AIT MEBAREK LPMTM Etude de contact entre un matériau à gradient fonctionnel et un matériau homogène
Chalilène BASSINAH CERMICS Etude numérique de schémas de discrétisation de Cox Ingersoll Ross
Ibrahima CISSE EADS Intégration de la méthode des éléments finis dans des codes axisymétriques
Claudia COUPRA INRIA Produit de matrices
Thierry CRESTAUX LAGA
Analyse de sensibilité par la méthode de Sobol
Papa Ibou DIOUF
Elimination de la singularité pour déterminer les couplages entre entités géométriques contigües
Gérad GANDJI UVSQ
Calcul formel
Laurie GENELLE Ecole des mines
Initiation à la géostatistique
Davann LIM EADS Méthodes hautes fréquences de résolution des équations de Maxwell
Sabrina LOUCIF ONERA Etude des conditions limites absorbantes pour l'équation des ondes scalaires 2D
Leila MESKABI Michael Page International Veille dans un établissement financier
Benoît RILLY LAGA
Equation de Richards
Rémy ZILLIOX LAGA
La fonction Zheta et le théorème des nombres premiers




Mise à jour le Lundi, 29 Avril 2013 13:13
 

Projets de Fin d'Etude 2004

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Projets de fin d'étude 2004

Eleve Lieu Titre
Olivia AUSTER EURONEXT Etudes de marchés
David BARBERIS
Etude d'une fissure en élastodynamique
Smahane BELLA

Bernard CHAUMONTLAGAMéthode de décomposition de domaines avec différences finies utilisant des corrections locales. Méthode appliquée au cas d'une solution de l'équation de Poisson
Azziz CHEKLAMECMLAMéthodes d'estimations de modèles probabilistes pour la reconnaissance des chiffres manuscrits à partir d'une base de données
Nadia EL KHODJAONERARésolution d'EDP par un schéma en temps "Pararéel"
Alex FIDAHOUSSENLAGAEtude d'instabilités hydrodynamiques. Fluides supercritiques
Estelle HAUTEVILLECMAPAlgorithmes évolutionnaires pour la calibration de modèles en finance
Yusuf KONUKCERMICSAdaptation de maillage pour les équations de Darcy en milieu hétérogène
Benoît LECERMICSPricing d'options européennes par discrétisation d'une EDP, avec une base hiérarchique, dans le modèle de Black & Sholes. Applications aux grandes dimensions
Gad MANSOURZELIADEComparaison des parseurs MiniDOM et LibXML. Implémentation des règles additionnelles
Elodie METEYERLCH ClearnetStagiaire marketing stratégique
Sandrine MIOSSECSnecma MoteursMise en œuvre de la démarche de maîtrise des procédés afin de maîtriser la qualité des produits grâce au contrôle du process
Naila SAEED AHMADLAGAConditions aux limites pour systèmes diphasiques
Chawki SASSIEADSValidation d'un logiciel de propagation d'onde par une méthode haute fréquence
Nadine TONNELLAGA
Décomposition de domaines avec conditions de transmissions de Robin et maillages incompatibles
Mahamadou Abdou TOURECMAP
Les modèles à volatilité stochastique
Alikaou TRAOREEADS
Méthode de Fourier pour l'inversion des transformations intégrales. Application aux distributions de probabilité





Mise à jour le Lundi, 01 Février 2010 18:59
 
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