Projets de Fin d'Etude 2006

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Projets de fin d'étude 2006

Eleve Lieu Titre
Kraibouet Emmanuel ADJE LAA (Université Marne la Vallée) Mise en œuvre de l'estimation de volatilité de processus à volatilité fractionnaire
Stéphane BASQUIN CERMICS Calcul de prix d'options sous le modèle d'Heston par méthode de Monte-Carlo
Vanessa BENDIYAN DEXIA ASSET Management Développement d'outils de pricing d'options exotiques
Nathanaëlle BRASSEUR Laboratoire Statistique & Génome Inversion numérique caractéristique d'une forme quadratique gaussienne
Jérémy COULMY ONERA Etude du schéma Pararéel pour l'équation des ondes
Nicolas DI FEDERICO EADS Tirage aléatoire de zone dans une grille cartésienne
Sébastien FORGE ONERA Mise en œuvre d'une méthode de Newton-Krylov pour la résolution des équations de Navier-Stokes instationnaires
Sylvaine FRANCQ-ROEYE LPMTM Une méthode variationnelle en mécanique de la rupture, application numérique
Adrien GAILLARD Laboratoire Statistique & Génome Minimiser sous contrainte une fonction non linéaire (une entropie relative) dans un espace multidimensionnel
Coralie JOSEPH-AUGUSTE CEA/DEN/SACLAY Dérivation d'un modèle bien posé de vitesse interfaciale
Perrine LANDREAU Polytechnique Montréal Segmentation postérieure pour la classification des isochores
Françoise LESCOT LPMTM
Etudes des modèles non-locaux d'endommagement
Clétha MARIE-CELINE CMLA Implémentation en Matlab de la méthode "Tangent Distance and Tangent Propagation" : Calcul de la distance dans la reconnaissance des formes par la méthode de la Tangente
Alexandre MOYERPolytechnique MontréalDéveloppement de conditions frontières cylindriques pour une méthode d'éléments finis d'ordre quelconque : application à l'équation de diffusion des neutrons
Anh-Khai NGUYENCEA/SACLAYConstruction, analyse et implémentation de schémas numériques de type volumes finis pour une équation de convection-diffusion
Jean-Baptiste PEYREUniversité Mc GillGénérateurs de nombres pseudo-aléeatoires et applications
Sabrina SALMIEDF/R&DCalibration des modèles de prix factoriels pour la valorisation
James YAGAPINLPMTMRésolution numérique de quelques problèmes de mécanique de la rupture formulés à l'aide d'équations intégrales