Projets de Fin d'Etude

Projets de Fin d'Etude 2008

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Projets de fin d'étude 2008

Eleve Lieu Titre
Chrystopher BEBERT Wight-Consulting Liquidité des marchés de commodities : Application aux marchés européens
Eva DULIMON LAGA Ecole des Ponts et Chaussées Calcul des Grecs en finance par Monte Carlo
Ramy IBRAHIM LAGA Calculs de volatilité
Gary JASOR EADS
Analyse de sensibilité : Mise en place d'une méthodologie générique de calcul d'indices de Sobol à partir d'outils existants
Omar Faruque KHAN LAGA Algorithme EM et variantes stochastiques
Sélom KOUNETSRON LAGA L'hebdo finance de la MACS
Annouar MEKKAS IUSTI Modélisation et simulation numérique d’écoulements de gaz soumis à un champ de gravité
Anh Thu PHAN CERMICS L'algorithme ABF dans un cas simple
Lalaina RAKOTOMALALA, Frédérique TROUILLET LAGA Econométrie financière
Rija RAZANATSIMBA EDF Couverture en horizon de marché fini d'un produit exposé au delà de l'horizon du marché




Mise à jour le Lundi, 01 Février 2010 18:56
 

Projets de Fin d'Etude 2007

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Projets de fin d'étude 2007

Eleve Lieu Titre
Julie CHAM RBC Suivi des risques des "hedge funds" à la française
Mickael JUVENELLE DMS, Montréal Etude de dépendance entre commodités pour copules
David KARIM ISPG, LAGA Lettre de veille de la MACS
Aminata MADOUGOU EVRY Gestion de portefeuille en temps discret
Borko MILIC LPMTM Implémentation numérique de modèles d'endommagement
Hoang Lam PHAM LPMTM Une méthode variationnelle en mécanique de la rupture, application numérique
Mianja RAKOTOMANANA LAGA Générateur de nombres aléatoires et méthodes de Monte Carlo
Yann ROSENBAUM DMS, Montréal Etude de dépendance entre commodités pour copules
Yohan PENEL CEA Saclay Estimations a posteriori pour une méthode de volumes finis en dualité discrète
Abdoulaye SISSOKHO EVRY Calibration de modèles financiers par approche bayesienne
Caroline SOREL VBS Optimisation d'un portefeuille (modèle de Markovitz)




Mise à jour le Lundi, 01 Février 2010 18:57
 


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